Kopiera London FX Ltd Värdedatum är de datum då FX-affärerna löser sig, det vill säga det datum då betalningarna för varje valuta görs. Värdesdatumen för de flesta FX-affärer är punkt, vilket i allmänhet betyder två arbetsdagar från handelsdagen (T2). Det mest anmärkningsvärda undantaget från denna regel är USDCAD, som har en punktdatum en arbetsdag från handelsdagen (T1). Spotdatum för CAD-kors (t. ex. GBPCAD) tar normalt spotdatumet för det korsade valutaparet och är därför T2. Det är möjligt att reglera affärer på andra datum än spotdatum, i vilket fall kursen kommer att justeras med terminer för att kompensera för räntedifferensen mellan de två valutorna som handlas. Utöver spotdatumet finns det många standard tenors (perioder) där det är möjligt att lösa en FX-handel. Dessa inkluderar 1 månad, imorgon (tom) och 6 månader. Post-spot tenors beräknas från spotdagen i stället för från handelsdagen. Det är också möjligt att lösa på valfri datum mellan standardstandard. Detta är känt som ett brutet datum. Valutatumsrullning För alla valutapar utom NZDUSD är den globala marknadskonventionen det värdet datum fram till klockan 17:00 på New York. Valdatum för NZDUSD rulla fram vid 7:00 Auckland tid. Det innebär att den lokala tiden för övergångsdatumet varierar under hela året beroende på sommartidskonventioner enligt följande: Från och med sommartidens besparingstid Tid för värdetidpunktsrullning För de flesta T2-valutapar, om T1 är En USD-helgdag, då påverkar det normalt inte spotdatumet, men om en icke-USD-valuta i valutaparet har en semester på T1, så blir spotdatumet T3. Om USD eller endera valutan hos ett par har en semester på T2, blir spotdatumet T3. Det betyder att kors som EURGBP aldrig kan få ett datum för stämning den 4 juli (även om ett sådant datum skulle kunna anges som direkt). USDTRY-spotdatum USDTRY handlas interbank som T0 och T1, och båda stöds av Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). Det konventionella spotdatumet är i allmänhet nu T1, även på den turkiska interbankmarknaden. Även om T0 inte längre används som interbank spotdatum, är det fortfarande möjligt fram till 12:00 Istanbul-tiden. USDRUB-spotdatum USDRUB handlas interbank som T0, T1 och T2. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) stöder T0 och T1 för USDRUB. Den mest populära av de tre värdena är T1, vilket därför kan betraktas som spotdatum. Latinamerikanska valutor USD-helgdagar påverkar normalt spotdatumet endast om T2 är en USD-helgdag. Om T1 är en USD-semester hindrar det normalt inte att T2 är spotdatumet. Vissa latinamerikanska valutor (ARS, CLP och MXN) är ett undantag till detta. Om T1 är en USD-helgdag är spotdatumet för de berörda valutorna T3. Till exempel, om handelsdagen är en måndag och en USD-helgdag faller på tisdag, är datumet för EURUSD onsdagen, men datumet för USDMXN är torsdagen. Medan de flesta ländernas valutor inte kan lösa på en lördag och söndag, kan de flesta arabiska valutorna inte lösa på fredag och lördag. Marknadskonventionen på interbankmarknaden för arabiska valutor är att spotdatumet för onsdagssektorn tas till måndag. För AED, BHD, EGP, KWD, OMR och QAR är datumet för torsdagshandel också på måndag, eftersom det fortfarande lämnar två arbetsdagar för varje valuta i paret (dvs. fredag och måndag för USD och söndag Och måndag för den arabiska valutan). Det innebär att tisdag aldrig är ett spotdatum i dessa valutor och kan endast prissättas som ett brutet datum. Undantagen från denna regel är SAR och JOD, där datumet för torsdagshandeln är tisdag, vilket gör en tre dagarars helgdag (fredag, lördag, söndag) för värdesedatum. Vissa banker, särskilt arabiska banker, när de handlar med sina kunder, använder splittrade uppgörelser för USDArab valutapar, med USD som löser på fredag eller måndag, och den arabiska valutan bosätter sig på söndagen. I sådana fall av splittrade uppgörelser är USD-betalningen alltid till bankernas fördel, varigenom banken mottar USD från sin kund på fredagen men betalar USD till sin kund på måndagen. Handelsdatoen är en tidstämpel för att spela in när en handel genomfördes. Det är vanligt att lagra handelsdatometiden i GMTUTC i en databas och för visningsändamål antingen att suffixa den med GMT eller UTC, eller på annat sätt översätta den till en användares lokala tidszon. Det är normalt att värdedatumet ibland inte kan visas som förväntat i förhållande till handelsdagen. Till exempel till en kund i New York klockan 22:30 GMT visas datumet för EURUSD som T3 på samma sätt som en kund i Nya Zeeland klockan 20:30 GMT, spotdatumet för EURUSD visas som T1. Att vara tidstämpel ändras inte handelsdagen vid tidpunkten för överlämnande av värdetid. Vissa system innefattar ett ytterligare handelsdatumfält för att indikera det effektiva handelsdatumet för värderingsberäkningsändamål, dvs för att upprätthålla en konstant relation, t. ex. T2, mellan handelsdatum och värdedatum. Det här extrafältet bör inte innehålla en tid, bara ett datum och visas normalt inte för pristagare. Källor för semesterdata Det finns många leverantörer av semesterdata för beräkning av värdetid. På nästan varje FX-handelsdeskrivare i banker runt om i världen kan pappershelgdagskalender som tillhandahålls av Copp Clark ses. Deras data finns också i elektronisk form på GoodBusinessDay och med tanke på att den elektroniska versionen återspeglar den pappersversion som auktoritativt används av interbankhandlare, är det en av de mest tillförlitliga elektroniska källorna att använda i FX-handelssystem för värderingsdatumberäkningar. Vad är Ett värde datum uppdaterat: 13 april 2016 kl 07:27 värde datum definition. Värdetid eller förfallodatum är det datum då motparter till en finansiell transaktion enas om att lösa sina respektive förpliktelser genom att utbyta betalningar och ägarrättigheter. Den typiska värdetid för en valutahandel är två arbetsdagar. En Spothandel i Forex är ett köp eller försäljning av en utländsk valuta i Spot Market på Spot Rate för omedelbar leverans eller leverans på plats, i motsats till ett datum i framtiden. Spotkontrakt rensas typiskt och lösas elektroniskt. En Spothandel i utländska valutor handlas typiskt med ett 2-dagars värdedatum, en internationell konvention på grund av tidszonskillnader och behovet av banker att kommunicera gränsöverskridande för att utföra transaktionen. Ibland kan ett 1-dagars värdedatum uppnås när den fullständiga handeln är nära eller inom samma tidszon, som i USD-handel för den kanadensiska dollarn i Mexikanska peso. Om en position lämnas öppen över natten, återställer en forexmäklare normalt värdedatumet två arbetsdagar genom att stänga och återuppta positionen till samma pris, vilket förhindrar att den faktiska leveransen av valuta sker. Spotmarknaden står för nästan 35 av den totala volymen som byts ut på valutamarknaden. Riskredovisning: Handel med valutamarknaden har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig såväl som för dig. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Handel med utländsk valuta på margin ger hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Ingen information eller uppfattning på denna webbplats bör tas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja någon valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster. Tidigare resultat är ingen indikation eller garanti för framtida prestanda. Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning. Kopiera 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Forex Expo En Forex expo kan ge dig stora möjligheter att lära dig om nya handelsstrategier, nätverk med andra Forex-handlare och bli bekant med den senaste utvecklingen inom branschen. Med Forex-evenemang som är värd över hela världen har det aldrig varit enklare att hitta en överkomlig, relevant Forex expo. Weve listade de bästa Forex-evenemangen över hela världen så att du kan hitta den som passar dig. Vill du ha din Forex expo listad här Vänligen kontakta oss för mer information. Forex Mäklare Forex Expo IFXExpo Asien har länge varit en av branschens främsta händelser för nätverkande och fått en bättre förståelse av Forex-marknaden i Asien och i andra regioner. Datum. 21 februari 23, 2017 Läge. Hong Kong Convention and Exhibition Centre Som chefer för handel och portföljförvaltning, hanterar du förmodligen utmaningarna med regelverksomvandling, stigande handelskostnader och minskad likviditet med jämna mellanrum. Datum. 13 februari - 15, 2017 Läge. Eden Roc Nobu Resort, Miami Efter att ha lyckats med toppmötet i London 2015, erbjuder toppmötet i London 2016 en unik möjlighet för näringsidkare att njuta av en blandning av nätverksinställningar och högkvalitativt innehåll i en miljö speciellt utformad för finansiella företag. Den kommande 2016 China Forex Expo är ett underbart tillfälle för Forex-mäklare, handlare, investerare, affiliates och IBs att träffa sina kamrater och sond i allt som händer i Forex-världen. Datum. 28-29 oktober, 2016 Läge. Shenzhen, Kina På ShowFx World Financial Conference kan gästerna delta i sju seminarier och workshops om handel och investeringar som leds av finansiella experter från Storbritannien, Slovakien, Tjeckien, Polen och Serbien. Datum. 16 april 2016 Plats. Bratislava, Slovakien Den tre dagars konferensen samlar högtalare från världens största valutahanteringsmäklare i en fokuserad FX-agenda som kommer att ta itu med stora valutahandel och portföljhanteringstrender. Konferensen kommer att fokusera på investeringar och handel och kommer att samla under ett tak en mängd internationella banker och sponsorer samt ekonomiska experter som delar sin kunskap med sin publik. Temat för tvådagskonferensen är att stödja snabb tillväxt och öka den mätbara effekten av branschen i området. Företrädare från hela den ansvariga finansbranschen kommer att ha möjlighet att bygga nya samarbetsförhållanden inom finansiella sektorer med ett centralt inriktning på att utöka ansvarlig finansiering. Arrangör. RFI-stiftelsen ME Global Advisors Dates. 30-31 mars, 2016 Läge. Kuala Lumpur, Malaysia Den 16: e Financial News Expo för MENA är ett måste för dem som vill utvidga sitt företagsnätverk och lära av industriledare om vad som händer i finansvärlden över hela världen. Detta är den enda Forex-händelsen i Filippinerna som samlar ledande mäklarhus, banker, pengarchefer och lösningsleverantörer. Möten, paneler och nätverkskonferens kommer att ge deltagarna möjlighet till partnerskap med den globala finansindustrin, såväl som lokala deltagare. Arrangör. FINEXPO Datum. 15-16 november 2016 Plats. Makati City, Philippines Moskva Forex Expo 2016 är Rysslands största handelshow och är den enda Forex och online tradingutställningen i landet med mer än 15 år av expo-upplevelsen. Denna unika Expo är den enda Forex och online tradingutställningen i Ukraina med mer än 10 år av den framgångsrika historien och kommer att innehålla seminarier, workshops, rundabord och konferenser med ledande talare och analytiker. Liksom under de senaste åren förväntas 4: e utgåvan av Afrika Forex vara värd för tusentals investerare och utställare från den afrikanska kontinenten och från många andra länder över hela världen. Arrangör. GTExchanger Ltd Datum. 13-14 maj, 2016 Läge. Johannesburg, Sydafrika Som i tidigare år är ME-handelarnas expo en speciell händelse för handlare och investerare som vill skärpa sina handelsmetoder och strategier. 2-dagars konferensen är en fokuserad marknadskonferens som tar upp hur marknadsaktörer kan förbättra lönsamheten och erbjuda integrerade lösningar i dagens finansiella ekonomi. Arrangör. ProMedia International Dates. 11-12 april, 2016 Läge. Kuwait Den årliga Jordan Forex Expo Award ceremonin är den elfte i följd en sådan händelse och det lovar att vara den bästa ännu. Det kommer att delta i utländska officiella deltagare, hedersgäster och företrädare för många finansinstitut. Riskfriskrivning: DailyForex kommer inte att hållas ansvarig för förlust eller skada som härrör från beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att ge dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i vår ranking och på denna sida. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information direkt till mäklaren. Riskfriskrivning: DailyForex kommer inte att hållas ansvarig för förlust eller skada som härrör från beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att ge dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i vår ranking och på denna sida. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information med mäklaren direkt. Forex Forex-transaktioner Dessa innebär alla transaktioner som innebär utbyte av två valutor. Världsmarknadsmarknaden är extremt aktiv: efterfrågan som drivs av importörer och exportörer plockas upp och förstärks genom spekulation. Detta är en över-the-counter-marknad riktad av banker och mäklare. Spotutbyte En OTC - eller Spot Forex-transaktion består av att byta två valutor till en förhandlat kurs på spotdagen, två dagar efter handelsdagen. Huvudegenskaperna för en spot-transaktion inkluderar: Huvudvaluta Riktningen: Köp eller sälj Sekundär - eller prisvaluta: Valutan säljs, om det är ett köp eller en valuta som köpts om det är en försäljning. Handelsdatum Placeringsdatum: beroende på den handlade valutan, men oftast handelsdagen 2 arbetsdagar. Kommentar: Ett spot valutakontrakt har ingen livslängd. Det finns inget slutdatum. Det överenskomna beloppet uttrycks i huvudvaluta. Handelspriset Beloppet i den sekundära valutan vars beräkning baseras på huvudvalutans och växelkursens belopp. Egenskaper som är gemensamma för alla marknadstransaktioner: Orderboken och kanske handlarens identitet. motpart Möjligen den mäklare genom vilken handeln gjordes Uppgörelsesinstruktioner: Identifiering av korrespondentbanker (bankerna och motparterna) där valutorna måste levereras mottagna. Exemplet nedan illustrerar kassaflödesutbytet i en handel med inköp av euro1m i utbyte mot dollar. Marknadsaktörer citerar alltid valutor i prisintervaller: Den lägre prisnivån representerar köpkursen för handlare, med andra ord budpriset, medan den högre siffran är försäljnings - eller askpriset. Med tanke på att alla marknadsaktörer är bekant med dagens pris och att det ändras för snabbt, citeras endast de två sista siffrorna. Dessa kallas pips. Pips är den sista siffran efter decimaltalet i ett citat. Ett pris uttryckt som Ccy1Ccy2 betyder en enhet av Ccy1 priset för Ccy2. Ccy1 är således den handlade valutan och Ccy2 prisvalutan. Till exempel innebär USD 1,021040 att näringsidkaren köper en euro för 1,0210 USD och säljer för 1,0240 USD. Sättet att uttrycka kursen är en konvention som hänför sig till den relativa handelsprioritering av valutor. Ett direkt citat uttrycker kvantiteten av den andra valutan du får för en enhet i basvalutan. Euron citerar direkt mot alla andra valutor. US-dollarn citerar direkt mot alla andra valutor utom euron. Korsräntor Priserna publiceras på marknaden för de mest omsatta valutorna: euron och dollarkurserna listas dagligen kontinuerligt mot andra valutor. För valutapar som vanligtvis inte är noterade på marknaden går handeln via en mellanmand för en av de två valutorna för att erhålla en kryssränta. Till exempel, om en näringsidkare vill citera JPYCHF, kommer han att använda USDJPY och USDCHF-priserna. JPYCHF (USDCHF) (USDJPY). Framåtriktad eller direktväxling Framåtriktad eller omedelbar valutahandel innebär en byte mellan två valutor vid förhandlingsdatum (värderingsdatum) och växelkurs. Denna typ av kontrakt gör det möjligt för handlare att fastställa en växelkurs mellan två valutor i framtiden och därmed säkra mot valutarisk. Egenskaperna för en valutaterminstransaktion definieras i förhållande till en referensräntesats för dagens handel. Framåtriktningar är antalet grundpunkter som läggs till eller subtraheras från den aktuella spoträntan för att bestämma terminskursen. När terminsräntan ligger över spoträntan sägs valutan vara i contango när spoträntan ligger över terminsräntan, den är i backwardation. Men hur är en terminsränta bestämd Beräkning av terminsräntor Terminsräntor är inte noterade på marknaden. Vi vet emellertid utlåningsräntan för varje valuta för olika tidsperioder. Dessa är de satser som används för att beräkna terminsräntor. Med utgångspunkt från den näringsidkare som citerar transaktionen innebär valutatransaktionen tre transaktioner: En spot-transaktion som går i samma riktning som framåt. Ett lån på den valuta som köpts på samma villkor som den framtida transaktionen (lånets återbetalning inkommande kassaflöde sammanfaller med köpeskillingen). En upplåning av den sålde valutan (återbetalningsflöde som sammanfaller med försäljningen). Diagrammet nedan illustrerar logiken för ett framåtköp av valuta C1 för C2. Tänk på att de prickade linjerna inte representerar riktiga kassaflöden men bara används för att illustrera transaktionslogik. Endast kassaflödena vid värderingsdatumslinjer är de faktiska kassaflödena för transaktionen. Låt oss anta att näringsidkaren citerar affären på grundval av följande priser: Spotrate C1C2. S 12 S 21 (vilket innebär att näringsidkaren vill köpa på S 12 och sälja på S 21). Betygsätt C1. R 1b r 1l (näringsidkaren skulle låna valutan D1 under den aktuella perioden vid rl1 och skulle låna vid r 1b). Betygsätt C2. R 2b r 2l. Den näringsidkare måste cite ett förskott köp av belopp A 1 i valuta C 1. Han skulle behöva låna belopp A 1 idag för återbetalningen från det imaginära lånet av C 1 till lika med detta belopp A 1. A 1 A 1 A 1 r 11 N36000 A 1 (1 rl N36000). Där N är lånen liv i dagar. Likaså motsvarar beloppet A 2 vid förfallodagen en lånad belopp idag A 2 så att: A 2 A 2 A 2 r 2b N 36000 A 2 (1 r 2b N 36000) Därför är framåträntan lika med: R 12 A 1 A 2 (A 1 (1 r N 36000)) (A 2 (1 r 2b N 36000)) Vi vet att spotfrekvensen för S 12 är lika med: R 12 S 12 (1 r 2b N 36000) (1 r 1l N 36000) S 12 är köppriset r 2b är räntan på prisvaluta. R 1l är den förhandlade räntan på den handlade valutan. Likaså för en framåtförsäljning: T 21 S 21 (1 r 2l N 36000) (1 r 1b N 36000) S 21 är säljkurspriset r 2l är räntan på prisvaluta. r 1b är räntan på den handlade valutan. Det här är lite komplicerat, men när formeln är inmatad i Excel-programmet, behöver vi inte tänka på det längre. Detta innebär att terminspriset inte är en förväntad framtida spotränta, trots vad vi kanske tror. Det är dock baserat på en valutautvärdering med marknadsräntor. Kontango eller backwardation, som definieras ovan, beror på valutaräntorna. När växelkursen är sådan att en terminshandel kostar mer än en spothandel idag kostar det att det är en premiepremie. Om omvänden var sant, så att handeln var billigare än en spothandel skulle det finnas en framtidsrabatt. Denna beräkning gäller endast perioder på mindre än ett år. Under längre perioder blir beräkningen av lånränta mer komplicerade, men logiken förblir densamma. Dessutom antog vi att för de två valutorna var beräkningsräntan Exakt 360, det vill säga antalet dagar i ett år är satt till 360 och vi tillämpar det exakta antalet dagar för perioden. Andra beräkningsmetoder existerar, beroende på valutorna. Egenskaper för en valutaterminskontrakt Egenskaperna för valutaterminstransaktioner är således: Huvudvaluta Riktningen (köp eller sälja) mot huvudvaluta Den sekundära valutan (valuta som säljs för inköp, valuta som köpts för försäljning av huvudvalutan ) Ränta Räntepoäng: Räntepoäng Räntepoäng Handelsdatum Valdatum: det datum då valutorna faktiskt utbyts. Egenskaper som är gemensamma för alla marknadstransaktioner: Boken och kanske den näringsidkareidentitet Motparten Kanske en mäklare eller annan förmedlare Avvecklingsanvisningar: Identifiering av korrespondentbanker (bankerna och motparterna) vid vilken valutan ska levereras mottagen. Forex swap En Forex swap består av två ben: en spot valutatransaktion, och en valutaterminstransaktion. Dessa två ben utförs samtidigt för samma kvantitet och kompenserar därför varandra. Bytespunkterna anger skillnaden mellan spoträntan och framåtkursen. En valutaswap gör det möjligt för en investerare att omedelbart erhålla valutor och sedan sälja dem till ett pris som avtalats i avtalet vid växlingsfristen. Till exempel köper en kund som har pengar i euro som vill investera i amerikanska 3-månaders statsskuldväxlar att köpa pengar idag för att betala för inköpet. Han säljer sedan dem vid förfallodagen till ett känt pris. Kommentar: I jämförelse med ett valutaterminskontrakt involverar de utbytta pengarna de pengar som faktiskt lånas av näringsidkaren och köps framåt och den faktiska upplåningen av den sålda valutan. Framåtkursen beräknas på samma sätt. Karaktären hos en valutaswap är: Det korta benet har karaktären av en spotutbyte: Huvudvaluta Riktning: Köp eller sälj Sekundär valuta Summa av huvudvaluta Spotränta Värdedatum Handelsdatum 2 arbetsdagar Det fjärre benet har karaktären av en framåt Kontrakt som härrör från platsutbytet: Den köpta valutan är den valuta som säljs av det korta benet. Den sålda valutan är den valuta som köpts av det korta benet. Belopp uttryckt i huvudvalutan är identiskt. Värdet är det datum då den ömsesidiga växeln kommer att göras. Kursen är spot rate swap points. Front-to-back-bearbetning av en valutatransaktion Forexmarknaden är en OTC-marknad som drivs av banker och mäklare. Förutom telefoner är elektroniska handelsplattformar som Reuters Dealing och EBS (Electronic Broking Service) populära bland handlare. Handlar kan göras i konversationsläge: handlare talar bokstavligen online innan de gör affärer. I annat fall matchar plattformarna de förslag som deltagarna gör: som sådan är det systemet som gör att avtalen och motparterna bara lär sig varandras identitet när handeln är avslutad. Ställning Hantering Front Office-systemet registrerar avtalen i realtid. Erbjudanden som förhandlas via telefon är registrerade av näringsidkaren medan de som görs via elektroniska plattformar sänds automatiskt. Position innehavssystemet erbjuder grundläggande men minsta funktioner, såsom: Prissättning (se ovan) Manuell eller automatisk affärsregistrering Dealvalidering Riskkontroll: Motparts - och marknadsriskbegränsningskontroll Positionsuppdatering i realtid Beräkning av PampL (resultat) i realtid Möjlighet att Automatiserad affärsutveckling Säkringsavtal Internt erbjudande (t. ex. mellan försäljnings - och handelsdiskar) Split. uppdelning av två erbjudanden via en tredje valuta (korsräntes metod som beskrivits tidigare) Uppdelning: bryta upp en position som köpts eller säljs som en enda position eller i flera erbjudanden (gör det möjligt att generera flera kundavtal från en överenskommelse som förhandlas med en mäklare ) Överföring av biljetten validerad på bakkontoret. Back office Back office-systemet fungerar för att materialisera transaktioner som gjorts av näringsidkaren: mot motparter: Bekräftelseutgivning: Valutatransaktioner bekräftas av SWIFT MT300-meddelanden. Avstämning av bekräftelser: Med tanke på de stora handelsvolymerna använder bakkontor automatiserade system för att förena bekräftelser utfärdade med de mottagna. Detta gör det möjligt att upptäcka fel eller felkommunikation innan du startar betalningar. Betalningsemission: Upprättande av betalningsorder (MT202) för korrespondentbanken i betalningsvalutan och ett meddelande om kontantinkomster (MT210) för korrespondentbanken i mottagen valuta. Om motparten är intern (kund, avtal mellan två skrivbord) sker betalning via bokföringsavdelningen (debitkredit i generaldirektör). Diagrammet nedan illustrerar informationsflödet mellan två banker och deras korrespondentbanker när Bank A säljer Valutan 1 i utbyte mot Valuta 2 från Bank B: Beträffande banken: Transaktionsräkning: Valutakurser redovisas utanför balansräkningen redovisning) för perioden mellan handels - och värdedatum. Vid värderingsdagen reverseras bokföringsobjektet utanför balansräkningen och affärerna redovisas på bankens balansräkning. Valutatransaktioner lägger till de konton som inte är deominerade i bankens balansräkningsmedel. De ställda positionerna lägger till valutapositionskonton som den dagliga omvärderingen av vilken utlöser omvärdering av bankernas valutarisk. På nätet Översatt från franska av Valdere Translations. Finansiell översättning specialist.
No comments:
Post a Comment